Проскальзывание — исполнение ордера по цене, отличающейся в худшую сторону от цены, по которой ордер был выведен на рынок. Проскальзывание может случиться во время выхода важных Forex новостей, сильно влияющих на рынок. Величина проскальзывания обычно колеблется от одного до нескольких десятков пунктов.
Тем самым они уменьшают вероятность проскальзывания и более эффективно выполняют сделки. Кроме того, децентрализованные биржи, такие как Uniswap и PancakeSwap, также могут иметь значительное проскальзывание из-за характера их книги заявок. Эти биржи работают круглосуточно и не имеют центрального органа, контролирующего торговую деятельность. Перед началом торгов трейдеры должны изучить биржу, чтобы определить величину проскальзывания, которое они могут ожидать при торговле конкретной криптовалютой. Трейдеры также должны знать, что на разных биржах может наблюдаться различная степень проскальзывания для конкретной криптовалюты. Это связано с глубиной портфеля заказов и торговой активностью каждой биржи.
Важно отметить, что проскальзывание может иметь как положительный, так и отрицательный эффект для трейдера, о чем мы уже говорили ранее. В приведенном выше примере трейдер получил более низкую цену и, таким образом, понес убытки из-за проскальзывания. Однако если бы рынок двигался в пользу трейдера до исполнения его сделки, он бы выиграл от проскальзывания, поскольку получил бы более выгодную цену, чем ожидал. Отрицательное проскальзывание является противоположностью положительного проскальзывания и возникает, когда ордер исполняется по худшей цене, чем ожидалось.
Но с рыночными ордерами вы покупаете по цене, по которой рынок готов продать. И наконец, использование надежной и проверенной биржи может помочь трейдерам снизить потери от проскальзывания. Надежные биржи предлагают высокую ликвидность, низкие комиссии и быстрое исполнение ордеров, что способствует снижению влияния проскальзывания на сделки. Установка стоп-лосс ордера также помогает минимизировать потенциальное проскальзывание, ограничивая возможное колебание цены до исполнения ордера. Это позволяет трейдерам контролировать свою торговлю и снижает риск крупных потерь из-за проскальзывания.
Использование лимитных ордеров является одним из наиболее эффективных способов снижения проскальзывания. Выставляя лимитный ордер, трейдеры могут указать определенную цену, по которой они готовы покупать или продавать, и ордер будет исполнен только после достижения этой цены. Это гарантирует, что вы получите то, на что рассчитываете, и помогает избежать нежелательного проскальзывания. Понимая влияние проскальзывания и принимая меры по минимизации его последствий, трейдеры могут улучшить свои торговые показатели.
Проскальзывание на традиционных и криптовалютных рынках
Самым желательным типом проскальзывания является так называемое положительное проскальзывание, которое возникает, когда ордер исполняется по более низкой, чем ожидалось, цене. Это может произойти, когда высокий спрос приводит к росту цен, в результате чего ордера исполняются быстрее, чем ожидалось. Положительное проскальзывание может принести пользу трейдерам, увеличивая потенциальную прибыль по открытой позиции. Проскальзывание – распространенное явление на рынках с высокой волатильностью или низкой ликвидностью. Проскальзыванием называют явление, когда сделка осуществляется по цене, отличной от ожиданий трейдера.
В постоянно развивающемся мире криптовалют, где динамика рынка может измениться в мгновение ока, понимание ответа на вопрос «Что такое проскальзывание в криптовалюте? Речь идет не просто о распознавании потенциальной проблемы, а об использовании знаний для оптимизации торговых решений и результатов. На реальных примерах мы продемонстрировали ощутимое влияние проскальзывания на работу трейдеров. Эти примеры подчеркивают важность проактивности, информированности и адаптивности в криптовалютной сфере. Альпари — это один из самых авторитетных брокеров, который пользуется наибольшим доверием среди брендов на мировом рынке трейдинга.
Мировой лидер на финансовых рынках
- Проскальзывание может случиться во время выхода важных Forex новостей, сильно влияющих на рынок.
- Более высокий уровень ликвидности часто приводит к снижению проскальзывания, поскольку сделки с большей вероятностью будут исполнены быстро и по справедливой цене.
- Это происходит, когда ордер исполняется по неожиданной цене, что обычно приводит к отрицательному результату для трейдера.
- Под ликвидностью понимается то, насколько легко может быть исполнена сделка без существенного влияния на цену актива.
- Иными словами, когда вы создаете рыночный ордер, биржа автоматически анализирует его, чтобы ограничить заказы в книге ордеров.
Помимо этого, важно учитывать объем торгов, ликвидность рынка, типы ордеров и рыночные условия в целом, которые могут не позволить вам завершить сделку на желаемой цене. Навигация по криптовалютному ландшафту требует не только знания тенденций рынка, но и понимания основополагающих механизмов, таких как проскальзывание, которые влияют на результаты торгов. От проблем с ликвидностью до непредсказуемости рыночных ордеров — различные факторы могут привести к проскальзыванию. И хотя это неотъемлемый аспект торговли, его влияние можно контролировать и минимизировать с помощью правильных стратегий и инструментов. Низкая ликвидность также может привести к увеличению проскальзывания, поэтому более крупные заказы, как правило, сталкиваются с более высоким проскальзыванием. При размещении лимитных ордеров ваша сделка будет выполнена только по цене лимита или выше.
Причины Проскальзывания
Ниже приведены некоторые стратегии, которые могут помочь трейдерам снизить влияние проскальзывания при торговле на криптовалютном рынке. Выбор подходящего уровня толерантности к проскальзываниям требует тщательного рассмотрения. Оптимальный выбор зависит от таких факторов, как состояние рынка обзор брокера veles kapital и торговые стратегии.
Допустимое проскальзывание (slippage tolerance) — это максимально допустимое расхождение между прогнозируемой ценой актива и ценой в момент исполнения сделки. Настройка параметра допустимого проскальзывания на вашей бирже устанавливает порог допустимого отклонения рыночной цены при заключении сделок. Торговля в пиковые часы, когда наблюдается повышенная активность рынка, может уменьшить проскальзывание. Больше участников рынка с большей вероятностью найдут контрагентов по выгодным ценам.
Ликвидность означает наличие покупателей и продавцов, готовых купить или продать активы по определенной цене. На рынках с низкой ликвидностью сложнее найти подходящие ордера для сделки, что может привести к увеличению проскальзывания. Представьте, что вы хотите купить 10 яблок на рынке и видите, что различные поставщики яблок продают их по 1 доллару каждый. Но что, если бы были последние новости о том, что яблоки лечат COVID-19, и цена взлетела до 100 долларов за яблоко? При торговле криптовалютой волатильность цены актива может создать такую ситуацию, когда цена исполнения отличается от котируемой и ожидаемой цены. Проскальзывание — это ожидаемая разница в % между этими котируемыми и исполненными ценами.
Высокая ликвидность означает наличие большого количества ордеров на покупку и продажу, что уменьшает ценовые разрывы, приводящие к проскальзыванию. Прежде чем выбрать биржу, изучите ее объем торгов и ликвидность для конкретных криптовалют, которые вас интересуют. Однако трейдеры могут снизить влияние этого феномена на сделки, используя лимитные ордера и следя за волатильностью и новостными событиями.
Как мы уже говорили, существует взаимосвязь между ликвидностью и небольшими спредами. Объем торгов является распространенным индикатором ликвидности, поэтому с большими объемами мы ожидаем увидеть меньший процент спреда от цены актива. Ввиду популярности некоторых криптовалют, акций и других активов создается высокая конкуренция между трейдерами, желающими заработать на спреде. Используя тот же пример, если ордер на покупку трейдера будет исполнен по цене $102 вместо ожидаемых $100, он столкнется с отрицательным проскальзыванием. Например, если трейдер размещает ордер на покупку, ожидая купить по цене $100, но ордер исполняется по цене $98, он испытывает положительное проскальзывание.
Теперь предположим, что спред биткоина составляет 3 доллара, что равняется половине спреда BIFI. Но если сравнить их в процентном соотношении, спред биткоина будет составлять лишь 0,0083%. BIFI также имеет меньший объем торгов, что подтверждает нашу теорию о том, что высокие спреды обычно наблюдаются у менее ликвидных активов.